我们是一家专业从事低延迟程序化交易的私募，总部位于北京地标性建筑内，并在上海等地设有分部。公司核心成员均毕业于斯坦福、清华、北大、人大、科大、中科院等海内外著名大学数学或计算机相关专业，并曾就职于Morgan Stanley、IMC、Citadel等世界一流程序化交易机构以及MSRA、华为、曙光等知名机构研发部门。
    我们致力于通过深度观察分析市场微观数据来研究市场规律，并利用数学、统计、机器学习等方法开展程序化交易，涉猎期货、期权、股票、比特币等多个国内外市场。我们追求极致的系统性能、前沿的软硬件技术、优雅的代码结构以及高效的团队协作。公司自成立以来，依靠团队强大的研发平台和专业的开发能力取得了持续多年的优异业绩：?Sharpe Ratio高于30?持续600天以上无日亏损记录
 
     公司以顶尖人才为第一生产力，坚持扁平化管理，遵循平等互助原则，使每位员工在团队中均承担重要角色，并能在轻松有趣的工作氛围中尽情发挥个人才能。除了极富竞争力的薪酬体系和标准的五险一金外，公司提供的福利包括：
- 免费三餐（聘请了专职的私厨）和snacks
- 地标建筑办公，环境舒适、风景宜人，自有健身房、娱乐休闲区
- 可升降办公桌，可以站着办公（非常重要！）
- 各种节日大餐和节日礼物（iPhone级别）
- 商业补充医疗 + 高端私立医院报销
- 最佳员工奖、新婚旅游奖、生日Party等（持续扩充中）
- 每周一次免费推拿按摩，每月一次集体活动，每季度一次的全公司旅行
- 外地及海外应聘者全额报销面试费用，录用后有relocation bonus
     我们诚邀您的加入，作为中国顶尖私募基金团队的一员，参与设计和开发高性能低延迟交易系统，交易国内以及全球股票、期权、期货及其他金融衍生品，一起创造财富和未来。
     如果您对我们所做的事情感兴趣，请发简历给recruiting@bjwgby.com，email标题请按如下格式填写：应聘职位 - 姓名 - 毕业学校 - 当前工作单位。
 
招聘职位： Junior Linux C/C++ Developer（北京）
【岗位职责】
1. 参与交易平台的设计、开发与测试，实现策略、风控等的需求，并完善相应功能；
2. 实现并测试交易接口，完成与券商、交易所的对接，支持行情接收和交易；
3. 探索网络编程、进程间通讯、高性能计算等技术；
4. 对金融市场数据的超低延时分析处理，包括基于硬件加速的底层金融数据驱动开发等；
5. 持续研究低延时高性能技术，不断优化改进核心高性能组件，优化或者重构系统，保证公司在技术上处于领先地位。
【任职要求】
1. 我们需要热爱coding的小伙伴，愿意主动花时间钻研技术，不断提升自己和系统；
2. 我们需要你有良好的编程习惯，有较好的沟通能力和快速学习能力；
3. 我们主要是使用C++/C开发，需要你对C++(>C++11)的基础概念掌握得很扎实；
4. 我们主要使用Linux系统，需要你用过Linux系统，掌握Linux的基本命令等；
5. 我们需要你具备较为扎实的计算机专业基本功，包括常用数据结构、常用设计模式、网络协议基本原理、计算机体系结构知识、编译器知识等。
【加分项】
1. 有软件代码性能优化经验，有国际或国内编程比赛、数学竞赛等获奖经历；
2. 有在谷歌，微软，腾讯等知名机构研发部门的实习经历；
3. 有实际工程经验，做过C/C++的大作业，会使用python做开发等；
4. 热衷于开源技术，活跃于github等开源社区，为开源项目贡献过代码；
5. 读过Linux内核代码或者其他高性能的软件源码，做过分析或者改进。
【薪酬】
年薪30万-50万
 
招聘职位：Quantitative Analyst（北京）
【岗位职责】
1. 通过观察市场数据并深入研究各类统计、机器学习方法，开发量化交易信号
2. 辅助Quant Trader开发量化交易策略。
【任职要求】
1. 对程序化交易有浓厚兴趣，对数据敏感；
2. 国内外名校理工科在读，具备扎实的数学、统计及计算机算法基础；
3. 具备较强的动手能力，熟练掌握Python，Matlab或者R其中之一，能够使用C/C++，熟悉常见的关系型数据库。
【加分项】
1. 熟悉Linux/Unix系统；
2. 熟悉机器学习相关算法，有相关项目经历；
3. 有国内/国际编程、建模比赛获奖经历。
【薪酬】
年薪30万-50万
 
招聘职位：Quantitative Analyst（多因子方向、上海）
【岗位职责】
1. 开发股票多因子模型因子;
2. 辅助Quant Trader开发量化交易策略。
【任职要求】
1. 对程序化交易有浓厚兴趣，对数据敏感；
2. 国内外名校理工科毕业，具备扎实的数学、统计及计算机算法基础；
3. 具备较强的动手能力，熟练掌握Python，Matlab或者R其中之一，能够使用C/C++，熟悉常见的关系型数据库。Python使用熟练者优先;
4. 对于股票多因子模型有一定了解，熟悉因子开发流程。
【加分项】
1. 熟悉Linux/Unix系统；
2. 熟悉机器学习相关算法，有相关项目经历；
3. 有国内/国际编程、建模比赛获奖经历。
4. 具有一定因子储备。
【薪酬】
年薪20万+超额因子开发绩效奖金
 
招聘职位：CTA Quant Trader (北京/上海)
【岗位职责】
1. 通过观察市场数据并深入研究，利用统计建模建立量化交易模型；
2. 开发和改进核心交易模型，模拟回测, 并负责实盘策略的调整。
【任职要求】
1. 三年以上国内外CTA期货量化交易经验；对量化交易有浓厚兴趣;
2. 国内外名校理工科毕业，具备扎实的数学统计和计算机算法基础，具备优秀的研究能力和创新能力，在以下至少一个领域有深入研究： 时间序列建模，机器学习，图像识别，自然语言处理；
3. 具备优秀的编程能力，熟练掌握C/C++,熟练掌握R、Python、Matlab其中之一，熟悉常见的关系型数据库；
4. 熟悉机器学习相关算法，有相关研究或者项目经历；
5. 工作积极，具备良好的沟通和团队合作能力。
【加分项】
1. 熟悉Linux/Unix系统；
2. 熟悉机器学习相关算法，有相关项目经历或者研究论文；
3. 有国内/国际编程、建模比赛获奖经历；
4. 高性能分布式框架相关的开发经验；
5. 熟悉资产风险管理。
【薪酬】
年薪50万+ 
 
招聘职位：Derivative Quant Trader （上海）
【岗位职责】
1. 通过观察市场数据并深入研究各类统计、机器学习方法，建立量化交易模型；
2. 对交易策略进行回测模拟和优化，并全权负责实盘策略的调整和改进。
【任职要求】
1. 对程序化交易有浓厚兴趣，对数据敏感；
2. 有三年以上日内量化交易经验；
3. 国内外名校理工科毕业，具备扎实的数学、统计及计算机算法基础；
4. 具备较强的动手能力，熟练掌握Python，Matlab或者R其中之一，能够使用C/C++，熟悉常见的关系型数据库；
5. 熟悉机器学习相关算法，有相关项目经历。
【加分项】
1. 熟悉Linux/Unix系统；
2. 理工学科博士学位； 
3. 有国内/国际编程、建模比赛获奖经历。
【薪酬】
年薪50万-150万
 
招聘职位： Senior Linux C/C++ Developer（北京）
【岗位职责】
1. 参与交易平台的设计，负责某些应用或者模块的设计、开发、测试和生产支持；
2. 与策略研究人员沟通，获取需求，负责提出设计以及实现；
3. 对金融市场数据的超低延时分析处理，包括基于硬件加速的底层金融数据驱动开发等；
4. 持续研究低延时高性能技术，不断优化改进核心高性能组件，优化或者重构系统，保证公司在技术上处于领先地位。
【任职要求】
1. 热爱软件开发，愿意主动花时间钻研技术、不断提升自己和系统；
2. 精通C/C++开发，2年以上C/C++开发经验，对C++有深入理解，比如：SFINAE，RAII等；
3. 具备敏捷的开发能力，可以在短时间内搭建一个性能高、稳定性强的项目；
4. 有良好的软件工程知识，精通面向对象设计，精通设计模式，有良好的编码习惯，熟练掌握单元测试方法；
5. 对计算机体系结构、Linux内核、网络协议、数据库、分布式计算有深入理解，熟悉x86计算机体系结构。
【加分项】
1. 有Linux内核、驱动、内存数据库、FPGA中某项开发经验；
2. 熟悉DPDK，TBB等高性能库；
3. 有国际或国内编程比赛、数学竞赛等获奖经历；
4. 有独立或者带领团队完成高性能低延时交易平台开发或大规模数据分析平台搭建经验；
5. 熟悉金融衍生品交易类业务、技术架构；
6. 有x86架构下应用程序性能优化经验，熟悉SIMD/Cache等；
7. 有某一方面的技术特长。
【薪酬】
年薪50万-100万